The Bernstein–von Mises theorem for the proportional hazard model
The Bernstein–von Mises theorem for the proportional hazard model
复制标题
比例风险模型的伯恩斯坦-冯·米塞斯定理
DOI：
--
复制
发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Yongdai Kim
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yongdai Kim
本文研究了具有中性到右过程先验的比例风险模型在基线风险函数上的贝叶斯分析的大样本性质。我们发现，基线累积风险函数和回归系数的后验分布集中在最大似然估计是联合渐近等价于最大似然估计的抽样分布。
We study large sample properties of Bayesian analysis of the proportional hazard model with neutral to the right process priors on the baseline hazard function. We show that the posterior distribution of the baseline cumulative hazard function and regression coefficients centered at the maximum likelihood estimator is jointly asymptotically equivalent to the sampling distribution of the maximum likelihood estimator.
DOI：
--
发表时间：
1972
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Cox
通讯作者：
D. Cox