Estimating the Extremal Index
Estimating the Extremal Index
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估计极值指数
DOI：
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发表时间：
1994
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
I. Weissman
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Richard L. Smith;I. Weissman
极值指数是衡量过程聚类程度的一个重要参数。极值指数是区间[0，1]中的一个参数，是平均聚类大小的倒数。除了其本身的利益，它是一个关键的参数，用于确定极限分布的极端值的过程。在本文中，我们回顾了目前的工作统计估计的极值指数，并考虑最优性准则的基础上的偏差方差权衡。理论结果开发一个简单的双随机过程，它被认为是有效的，得到的主要公式为更广泛的一类过程。通过模拟和一个真实的数据例子的实际影响进行检查。
SUMMARY The extremal index is an important parameter measuring the degree of clustering of process. The extremal index, a parameter in the interval [0, 1], is the reciprocal of the mean cluster size. Apart from being of interest in its own right, it is a crucial parameter for determining the limiting distribution of extreme values from the process. In this paper we review current work on statistical estimation of the extremal index and consider an optimality criterion based on a bias-variance trade-off. Theoretical results are developed for a simple doubly stochastic process, and it is argued that the main formula obtained is valid for a much wider class of processes. The practical implications are examined through simulations and a real data example.