Stochastic Analysis
Stochastic Analysis
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DOI：
10.1007/978-3-642-15074-6
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发表时间：
1997-12
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Malliavin
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Malliavin
在5个独立的章节中，这本书叙述了随机分析的最新发展：高斯概率空间上的Gross-Stroock Sobolev空间；拟确定性分析；预期随机积分作为发散算子；从常微分方程组到随机微分方程的转移原理；Malliavin微积分和椭圆估计；无限维随机分析。
In 5 independent sections, this book accounts recent main developments of stochastic analysis: Gross-Stroock Sobolev space over a Gaussian probability space; quasi-sure analysis; anticipate stochastic integrals as divergence operators; principle of transfer from ordinary differential equations to stochastic differential equations; Malliavin calculus and elliptic estimates; stochastic Analysis in infinite dimension.