Hideo NAGAI: "Optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization problems for general factor models"SIAM Journal on Control and Optimization. 41. 1779-1800 (2003)
Hideo NAGAI: "Optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization problems for general factor models"SIAM Journal on Control and Optimization. 41. 1779-1800 (2003)
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Hideo NAGAI：“一般因子模型的风险敏感投资组合优化问题的最优策略”SIAM 控制与优化杂志。
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