Confidence Set for Group Membership
Confidence Set for Group Membership
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DOI：
10.2139/ssrn.3133878
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发表时间：
2017-12
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Andreas Dzemski;R. Okui
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Andreas Dzemski;R. Okui
我们的置信度集量化了分组面板模型中数据驱动的分组分配的统计不确定性。它以预先指定的概率联合覆盖所有单元的真实组成员资格，并通过对组成员资格的多个同时的单元特定的单边测试进行倒置来构造。我们使用高维统计中的工具来证明我们的方法在N，T→∞渐近下是正确的，我们在本文中推广了其中一些工具。我们用蒙特卡罗方法证明了该置信集在有限样本中具有足够的覆盖性。一个实证应用说明了我们的置信度的使用。
Our confidence set quantifies the statistical uncertainty from data‐driven group assignments in grouped panel models. It covers the true group memberships jointly for all units with pre‐specified probability and is constructed by inverting many simultaneous unit‐specific one‐sided tests for group membership. We justify our approach under N, T → ∞ asymptotics using tools from high‐dimensional statistics, some of which we extend in this paper. We provide Monte Carlo evidence that the confidence set has adequate coverage in finite samples. An empirical application illustrates the use of our confidence set.