Optimal reinsurance from the perspectives of both insurers and reinsurers under the VaR risk measure and Vajda condition
Optimal reinsurance from the perspectives of both insurers and reinsurers under the VaR risk measure and Vajda condition
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VaR风险测度和Vajda条件下保险公司和再保险公司视角下的最优再保险
DOI：
10.1080/03610926.2019.1710197
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发表时间：
2020-01
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Yijun Hu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yanhong Chen;Yijun Hu
摘要本文通过最小化保险人损失var和再保险人损失var的凸组合，重新研究最优再保险问题。为了防止道德风险和体现再保险精神，我们假定设定
Abstract In this article, we revisit the optimal reinsurance problem by minimizing the convex combination of the VaRs of the insurer’s loss and the reinsurer’s loss. To prevent moral hazard and to reflect the spirit of reinsurance, we assume that the set
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DOI：
10.2143/ast.41.2.2136988
发表时间：
2011-11
期刊：
Astin Bulletin
影响因子：
--
作者：
W. Hürlimann
通讯作者：
W. Hürlimann
DOI：
10.1017/asb.2015.23
发表时间：
2016-09
期刊：
Astin Bulletin
影响因子：
--
作者：
Jun Cai;C. Lemieux;Fangda Liu
通讯作者：
Jun Cai;C. Lemieux;Fangda Liu
DOI：
10.3390/risks5010011
发表时间：
2017-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Wenjun Jiang;Jiandong Ren;R. Zitikis
通讯作者：
Wenjun Jiang;Jiandong Ren;R. Zitikis
影响因子：
1.2
作者：
Wenjun Jiang;Hanping Hong;Jiandong Ren
通讯作者：
Wenjun Jiang;Hanping Hong;Jiandong Ren
DOI：
10.2139/ssrn.2887632
发表时间：
2016-12
期刊：
ERN: Value-at-Risk (Topic)
影响因子：
--
作者：
Jun Cai;Haiyan Liu;Ruodu Wang
通讯作者：
Jun Cai;Haiyan Liu;Ruodu Wang