On Discrete Time Nonlinear H-infinity Filtering
On Discrete Time Nonlinear H-infinity Filtering
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离散时间非线性H-无穷大滤波
DOI：
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发表时间：
1995
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
James
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Yuliar;James
在本文中，我们提出了一个解决方案的离散时间非线性H-无穷滤波问题，最近发展的信息状态方法。我们的解决方案是，在一般情况下，无限维，并表示在两个动态规划方程：第一个描述的信息状态的动态，第二个提供了一种手段，用于构建最优的过滤策略。所得到的滤波器取决于所考虑的时间范围长度。我们证明了在线性系统的情况下，解是有限维的，是独立的时间范围的长度，并具有熟悉的结构的线性H-无限滤波器。
In this paper we present a solution to the discrete time nonlinear H-infiniti filtering problem using the recently developed information state approach. We show that the solution is, in general, infinite dimensional, and is expressed in terms of two dynamic programming equations: The first one describes the dynamics of the information state, and the second one provides a means for constructing the optimal filtering policy. The resulting filter depends on the time horizon length being considered. We show that in the linear systems case the solution is finite dimension, is independent of the time horizon length and has the familiar structure of linear H-infiniti filter.