Unbiased estimation following a group sequential test
Unbiased estimation following a group sequential test
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DOI：
10.1093/biomet/86.1.71
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发表时间：
1999-03-01
期刊：
影响因子：
2.7
通讯作者：
Hall, WJ
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Liu, AY;Hall, WJ
本文证明了在关于布朗运动X（t）的漂移θ的一组序贯检验中，θ的充分统计量（T，X（T））是不完备的.存在无穷多个θ的无偏估计，没有一个具有一致最小方差。提出了一个截尾适应准则，并在所有截尾适应无偏估计中找到了一致最小方差估计，该估计与Ferebee（1983）和Emerson & Fleming（1990）的估计完全相同。
It is shown that, in a group sequential test about the drift theta of a Brownian motion X(t) stopped at time T,the sufficient statistic (T, X(T)) is not complete for theta. There exist infinitely many unbiased estimators of theta and none has uniformly minimum variance. A truncation-adaptable criterion is proposed, and the uniformly-minimum-variance estimator among all truncation-adaptable unbiased estimators is found. This estimator is identical to estimators of Ferebee (1983) and Emerson & Fleming (1990).