Information filtering and array algorithms for discrete-time Markovian jump linear systems
Information filtering and array algorithms for discrete-time Markovian jump linear systems
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DOI：
10.1109/tac.2008.2007181
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发表时间：
2007-07
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Terra;J. Ishihara;Gildson Jesus
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Terra;J. Ishihara;Gildson Jesus
本文开发了用于离散时间马尔可夫跳跃线性系统 (MJLS) 的线性最小均方误差估计器 (LMMSE) 的信息滤波器和数组算法。为了证明这种方法的优点，给出了一个数值示例来展示阵列算法在定点实现中的优势。
This paper develops information filter and array algorithms for the linear minimum mean square error estimator (LMMSE) for discrete-time Markovian jump linear systems (MJLSs). A numerical example to show the advantage of the array algorithm in fix-point implementations is presented in order to demonstrate the advantage of this approach.