Test of linear trend in eigenvalues of k covariance matrices with applications in common principal components analysis
Test of linear trend in eigenvalues of k covariance matrices with applications in common principal components analysis
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k 协方差矩阵特征值的线性趋势检验及其在公共主成分分析中的应用
DOI：
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发表时间：
1994
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Bentler
中科院分区：
文献类型：
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作者：
K. Yuan;P. Bentler
给出了k个协方差矩阵的特征值之间线性趋势的检验方法。这个检验的一个特例是Flury（1986）的特征值相等检验。线性趋势假设似乎比平等假设更适用于数据分析。举例说明了线性趋势假设是可以接受的，而相等假设是被拒绝的。
A test for linear trend among a set of eigenvalues of k covariance matrices is developed. A special case of this test is Flury's (1986) test for the equality of eigenvalues. The linear trend hypothesis appears to be more relevant to data analysis than the equality hypothesis. Examples show how the linear trend hypothesis can be acceptable while the equality hypothesis is rejected.