On dynamics of volatilities in nonstationary GARCH models
On dynamics of volatilities in nonstationary GARCH models
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非平稳 GARCH 模型中波动的动态
DOI：
10.1016/j.spl.2014.07.003
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发表时间：
2014-11
影响因子：
0.8
通讯作者：
Wu, Wuqing
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li, Dong;Li, Muyi;Wu, Wuqing
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影响因子：
1.9
作者：
C. Francq;J. Zakoian
通讯作者：
C. Francq;J. Zakoian
影响因子：
2.3
作者：
P. Bougerol;N. Picard
通讯作者：
P. Bougerol;N. Picard
影响因子：
0.8
作者：
C. Francq;Jean-Michel Zakoïan
通讯作者：
C. Francq;Jean-Michel Zakoïan
DOI：
10.2307/3612158
发表时间：
1970-05
期刊：
The Mathematical Gazette
影响因子：
--
作者：
Patrick Billingsley
通讯作者：
Patrick Billingsley
影响因子：
0.8
作者：
N. Chan;S. Ling
通讯作者：
N. Chan;S. Ling