Bartlett Corrections for Unit Root Test Statistics

Bartlett Corrections for Unit Root Test Statistics
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单位根检验统计量的 Bartlett 修正

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发表时间：
1998
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通讯作者：
Rolf Larsson
Rolf Larsson
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Rolf Larsson

文献摘要

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研究了 AR(1) 过程中单位根的对数似然比检验的 Bartlett 校正以及一些渐近等效检验。校正是通过分析方法获得的。结果的数值性能在模拟研究中进行检查。
Bartlett corrections of the log likelihood ratio test for a unit root in an AR(1) process, as well as for some asymptotically equivalent tests, are studied. The corrections are obtained by an analytical method. The numerical performance of the results is checked in a simulation study.