The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model
The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model
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二次高斯联合定价模型中的美国股票和债券风险溢价
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Kentaro Kikuchi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;菊池健太郎;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi
