Testing for stationarity in heterogeneous panel data in the presence of cross-section dependence
Testing for stationarity in heterogeneous panel data in the presence of cross-section dependence
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在存在横截面依赖性的情况下测试异构面板数据的平稳性
DOI：
10.1080/00949650701719136
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发表时间：
2009
影响因子：
1.2
通讯作者：
Giulietti M
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Giulietti M
由Hadri开发的KPSS检验的面板变体[Hadri，K.，2000，在不同的面板中测试平稳性.计量经济学期刊，3,148-161]在存在横截面相关性的情况下，平稳性的零值遭受尺寸扭曲.然而，应用Bootstrap方法，我们发现这些测试的大小大致正确。
The panel variant of the KPSS tests developed by Hadri [Hadri, K., 2000, Testing for stationarity in heterogeneous panels.Econometrics Journal,3, 148–161] for the null of stationarity suffers from size distortions in the presence of cross-section dependence. However, applying the bootstrap methodology, we find that these tests are approximately correctly sized.
具有序列相关误差的异质面板中的平稳性测试
DOI：
--
发表时间：
1999
期刊：
影响因子：
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作者：
Y. Shin;Andy Snell
通讯作者：
Andy Snell