The exact general formulae for the moments and the MSE dominance of the Stein-rule and positive-part Stein-rule estimators
The exact general formulae for the moments and the MSE dominance of the Stein-rule and positive-part Stein-rule estimators
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Stein 规则和正部分 Stein 规则估计量的矩和 MSE 优势的精确通用公式
DOI：
10.1016/0304-4076(95)01747-x
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发表时间：
1996
影响因子：
6.3
通讯作者：
H. Kozumi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
K. Ohtani;H. Kozumi
本文给出了Stein定则和正部Stein定则估计的线性泛函的矩的一般公式（即，h′ bSR和h′bPSR）的方法与菲利普斯（1984）的方法不同。给出了h′ bPSR对h′ bSR的均方误差优势，以及h′ bSR优于OLS估计（h′B）的线性泛函的一个充分条件.使用公式的时刻，我们数值计算的前四个时刻的bSR和bPSR，并检查偏差，方差，MSE，偏度，峰度。
In this paper, we derive the general formulae for the moments of a linear functional of the Stein-rule and positive-part Stein-rule estimators (i.e., h′bSRand h′bPSR) in a different way from Phillips (1984). The MSE dominance of h′bPSRover h′bSRand a sufficient condition for h′bSRto dominate a linear functional of the OLS estimator (h′b) are shown. Using the formulae for the moments, we evaluate numerically the first four moments of bSRand bPSR, and examine the bias, variance, MSE, skewness, and kurtosis.