Comparative VaR backtesting: GARCH-EVT versus GARCH-UGH
Comparative VaR backtesting: GARCH-EVT versus GARCH-UGH
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比较 VaR 回测：GARCH-EVT 与 GARCH-UGH
DOI：
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Yoshinori
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kawasaki;Yoshinori
能源期货的风险建模：RiskMetrics、历史模拟、过滤历史模拟和分位数回归的比较
DOI：
10.1007/978-3-319-13881-7_31
发表时间：
2015
期刊：
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影响因子：
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作者：
Kai Erik Dahlen;R. Huisman;Sjur Westgaard
通讯作者：
Sjur Westgaard
预测金融市场的波动性：回顾（修订版）
DOI：
10.2139/ssrn.331800
发表时间：
2002
期刊：
Risk Management
影响因子：
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作者：
C. Granger;S. Poon
通讯作者：
S. Poon