International Evidence on the Neutrality of Money
International Evidence on the Neutrality of Money
复制标题
货币中立性的国际证据
DOI：
10.2307/2601265
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发表时间：
1998
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zisimos Koustas
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Apostolos Serletis;Zisimos Koustas
我们使用Backus和Kehoe（1992）关于澳大利亚、加拿大、丹麦、德国、意大利、日本、挪威、瑞典、英国和美国的真实的GNP/GDP和货币的长期低频数据来检验货币命题的长期中性和超中性。在此过程中，我们应用King和沃森（1992）的方法，特别注意变量的整合和协整性质，因为有意义的中性检验关键取决于这些性质。
We use Backus and Kehoe (1992) long, low frequency data on real GNP/GDP and money for Australia, Canada, Denmark, Germany, Italy, Japan, Norway, Sweden, the United Kingdom and the Uniter States to examine the long-run neutrality and superneutrality of money propositions. In doing so, we apply the King and Watson (1992) methodology, paying particular attention to the integration and cointegration properties of the variable, since meaningful neutrality tests critically depend on such properties.
影响因子：
6.1
作者：
PERRON, P
通讯作者：
PERRON, P