Optimal consumption of multiple goods in incomplete markets
Optimal consumption of multiple goods in incomplete markets
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不完全市场中多种商品的最优消费
DOI：
10.1017/jpr.2018.51
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发表时间：
2018
影响因子：
1
通讯作者：
Mostovyi, Oleksii
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mostovyi, Oleksii
研究了不完全半鞅市场中多商品的最优消费问题。我们制定的对偶问题，并确定允许的解决方案的存在性和唯一性的条件，并提供了一个表征的最佳消费策略的双重优化。我们说明了我们的结果与完整和不完整的模型中的例子。特别地，我们构造了一些不完全模型的封闭形式解。
We consider the problem of optimal consumption of multiple goods in incomplete semimartingale markets. We formulate the dual problem and identify conditions that allow for the existence and uniqueness of the solution, and provide a characterization of the optimal consumption strategy in terms of the dual optimizer. We illustrate our results with examples in both complete and incomplete models. In particular, we construct closed-form solutions in some incomplete models.
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