Multivariate coherent risk measures induced by multivariate convex risk measures
Multivariate coherent risk measures induced by multivariate convex risk measures
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由多元凸风险度量引发的多元相干风险度量
DOI：
10.1007/s11117-019-00703-2
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发表时间：
2020-07
期刊：
影响因子：
1
通讯作者：
Yijun Hu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yanhong Chen;Yijun Hu
本文研究了多元一致风险测度与凸风险测度之间的密切关系。即从一个多元凸风险测度出发，提出了一族由它导出的多元相干风险测度，反过来，凸风险测度也可以用它的导出相干风险测度来表示.利用凸风险测度的最小罚函数给出了诱导相干风险测度的表示结果。最后给出了一个算例。
In this paper, we study the close relationship between multivariate coherent and convex risk measures. Namely, starting from a multivariate convex risk measure, we propose a family of multivariate coherent risk measures induced by it. In return, the convex risk measure can be represented by its induced coherent risk measures. The representation result for the induced coherent risk measures is given in terms of the minimal penalty function of the convex risk measure. Finally, an example is also given.
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影响因子：
1
作者：
C. Labuschagne;Theresa M. Offwood-Le Roux
通讯作者：
C. Labuschagne;Theresa M. Offwood-Le Roux
DOI：
10.1137/080743494
发表时间：
2010-02
期刊：
SIAM J. Financial Math.
影响因子：
--
作者：
A. Hamel;F. Heyde
通讯作者：
A. Hamel;F. Heyde
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作者：
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通讯作者：
I. Molchanov;I. Cascos
影响因子：
1.6
作者：
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通讯作者：
A. Hamel
具有情景分析的集值风险统计
影响因子：
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作者：
Chen, Yanhong;Hu, Yijun
通讯作者：
Hu, Yijun