A new simulation scheme of diffusion processes: application of the Kusuoka approximation to finance problems
A new simulation scheme of diffusion processes: application of the Kusuoka approximation to finance problems
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扩散过程的新模拟方案：Kusuoka 近似在金融问题中的应用
DOI：
10.1016/s0378-4754(02)00251-3
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发表时间：
2003
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Syoiti Ninomiya
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Syoiti Ninomiya
我们将Kusuoka提出的一种新的模拟方案应用于金融问题。与传统的Euler-Maruyama算法相比，该算法的仿真速度提高了6500倍。
We apply a new simulation scheme proposed by Kusuoka to finance problems. By using this method, we achieve 6500 times faster simulation than traditional Euler–Maruyama scheme.
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
作者：
Atsushi Fujioka;Takashi Kurose;Shigeo Kusuoka
通讯作者：
Shigeo Kusuoka