Asymptotic optimality of the generalized cμ rule under model uncertainty
Asymptotic optimality of the generalized cμ rule under model uncertainty
复制标题
模型不确定性下广义cμ规则的渐近最优性
DOI：
10.1016/j.spa.2021.03.004
复制
发表时间：
2021
影响因子：
1.4
通讯作者：
Saha, Subhamay
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Cohen, Asaf;Saha, Subhamay
考虑了一类具有模型不确定性的临界负载多类时滞控制问题。该模型由I类客户和单个服务器组成。在任何时刻，决策者（DM）将服务器的工作分配给客户。DM的目标是最小化一个凸持有成本，该成本考虑了模型的模糊性，即到达率和服务率。为此，我们考虑一个对手的球员，其作用是选择最坏的情况。具体来说，我们假设DM有一个参考概率模型，成本函数由两个分量的参考度量的等价可接受概率度量的上确界来表示，第一个分量是预期持有成本，第二个分量是对手偏离参考模型的惩罚。惩罚项由一般的发散测度表示。我们证明了，虽然在等价的容许测度下，临界载荷条件可能会被破坏，但广义c μ规则对这个问题是渐近最优的.
We consider a critically-loaded multiclass queueing control problem with model uncertainty. The model consists of I types of customers and a single server. At any time instant, a decision-maker (DM) allocates the server’s effort to the customers. The DM’s goal is to minimize a convex holding cost that accounts for the ambiguity with respect to the model, ie, the arrival and service rates. For this, we consider an adversary player whose role is to choose the worst-case scenario. Specifically, we assume that the DM has a reference probability model in mind and that the cost function is formulated by the supremum over equivalent admissible probability measures to the reference measure with two components, the first is the expected holding cost, and the second one is a penalty for the adversary player for deviating from the reference model. The penalty term is formulated by a general divergence measure. We show that although that under the equivalent admissible measures the critically-load condition might be violated, the generalized c μ rule is asymptotically optimal for this problem.
登录
查看更多内容
具有优先级的马尔可夫多类队列的风险敏感成本
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
作者：
R. Atar;Anindya Goswami;A. Shwartz
通讯作者：
A. Shwartz
具有非线性交易成本和波动不确定性的超级复制
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
作者：
P. Bank;Y. Dolinsky;Selim Gokay
通讯作者：
Selim Gokay
DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
Queueing Syst. Theory Appl.
影响因子：
--
作者：
A. Jain;Andrew E. B. Lim;J. Shanthikumar
通讯作者：
J. Shanthikumar
DOI：
10.2307/3211856
发表时间：
1964-01-01
期刊：
J. appl. Prob.
影响因子：
--
作者：
Kimura, M.
通讯作者：
Kimura, M.
具有模型不确定性的大流量下多类排队控制问题的渐近分析
影响因子：
--
作者：
A. Cohen
通讯作者：
A. Cohen