On pricing discrete barrier options using conditional expectation and importance sampling Monte Carlo
On pricing discrete barrier options using conditional expectation and importance sampling Monte Carlo
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使用条件期望和蒙特卡罗重要性抽样对离散障碍期权进行定价
DOI：
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发表时间：
2008
影响因子：
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通讯作者：
Ahmet Göncü
中科院分区：
文献类型：
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作者：
G. Ökten;Emmanuel Salta;Ahmet Göncü
