Resampling procedure to construct Value at Risk efficient portfolio for ARMA-GARCH returns of assets
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为 ARMA-GARCH 资产回报构建风险价值有效投资组合的重采样程序
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
白石博
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Shiraishi H;Taniguchi M;Hiroyuki Furuya;白石博
