Stochastic maximum principle for distributed parameter systems
Stochastic maximum principle for distributed parameter systems
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DOI：
10.1016/0016-0032(83)90059-5
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发表时间：
1983-05
影响因子：
4.1
通讯作者：
A. Bensoussan
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Bensoussan
本文将有限维随机极大值原理推广到一大类分布参数系统。虽然这类系统不包括所有实际的分布参数系统，但本文的方法可以很容易地适用于任何特定的情况。
The paper extends the finite dimensional stochastic maximum principle to a large class of distributed parameter systems. Although this class of systems does not include all actual distributed parameter systems, the approach of this paper can be easily adapted to any particular situation.