ADiscrete-Time Clark-Ocone Formula for Poisson Functionals
ADiscrete-Time Clark-Ocone Formula for Poisson Functionals
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泊松泛函的离散时间 Clark-Ocone 公式
DOI：
10.1007/s10690-013-9178-z
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发表时间：
2014
影响因子：
1.7
通讯作者：
Takafumi Amaba
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Takafumi Amaba
本文建立了Poisson泛函的离散形式的Clark(-Ocon-Haussmann)公式。将该公式应用于套期保值误差的估计。
In this paper, we establish a discrete-time version of Clark(-Ocone-Haussmann) formula for Poisson functionals. The formula is applied to the estimation of “hedging error”.