Asymptotic Distribution of a Simple Linear Estimator for Varma Models in Echelon Form

Asymptotic Distribution of a Simple Linear Estimator for Varma Models in Echelon Form
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梯形Varma模型的简单线性估计量的渐近分布

DOI：
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发表时间：
2005
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Tarek Jouini
Tarek Jouini
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Jean;Tarek Jouini

文献摘要

被引文献

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本文研究了平稳可逆向量自回归滑动平均(VARMA)模型的一个简单的两阶段(Hannan-Rissanen型)线性估计的渐近分布。给出了相合性和渐近正态的一般条件。文中还给出了估计量的渐近协方差矩阵的相容估计，从而可以很容易地构造检验和可信区间。
In this paper, we study the asymptotic distribution of a simple two-stage (Hannan-Rissanen-type) linear estimator for stationary invertible vector autoregressive moving average (VARMA) models in the echelon form representation. General conditions for consistency and asymptotic normality are given. A consistent estimator of the asymptotic covariance matrix of the estimator is also provided, so that tests and confidence intervals can easily be constructed.