How much can investors discount
How much can investors discount
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投资者可以折价多少
DOI：
10.1007/978-4-431-53883-7_1
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Takamasa Suzuki
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Takuji Arai;Takamasa Suzuki
本文提出了一种新的完全市场未定权益定价方法。由于我们的新估值与短缺风险密切相关，我们的建议将有助于研究短缺风险度量，这是由短缺风险引起的凸风险度量。本文首先简要介绍了短缺风险度量方法，并讨论了其一般形式。然后，我们将处理扩散型模型，这是完全的市场模型与基础资产描述的扩散过程。特别讨论了美式索赔的估价问题。
We suggest a new valuation method of contingent claims for complete markets. Since our new valuation is closely related to shortfall risk, our suggestion would be useful to study shortfall risk measures which are convex risk measures induced by shortfall risk. We firstly give a brief introduction of shortfall risk measures, and discuss a general form of the valuation. We shall then deal with diffusion type models which are complete market models with underlying assets described by diffusion processes. In particular, the valuation for American type claims is discussed.
影响因子：
1.6
作者：
Takuji Arai
通讯作者：
Takuji Arai
短缺风险引发良好的交易界限
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
--
作者：
Li Guan;Shoumei Li;Yukio Ogura;鈴木厚;Takuji Arai
通讯作者：
Takuji Arai