THE LINEAR PROGRAMMING APPROACH TO DETERMINISTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
THE LINEAR PROGRAMMING APPROACH TO DETERMINISTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
复制标题
确定性最优控制问题的线性规划方法
DOI：
10.4064/am-24-1-17-33
复制
发表时间：
1996
影响因子：
--
通讯作者：
M. Taksar
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
D. Hernández;O. Hernández;M. Taksar
给出值函数为J∗的确定性最优控制问题，我们引入了一个线性规划(P)及其对偶(P∗)，它的值满足sup(P∗)≤inf(P)≤J∗(t，x).然后我们给出了如下条件：(I)没有对偶间隙，即sup(P∗)=Inf(P)，(Ii)(P)是可解的，并且在Min(P)=J∗(t，x)的意义下等价于(Ocp)。
Given a deterministic optimal control problem (OCP) with value function, say J ∗ , we introduce a linear program (P) and its dual (P ∗ ) whose values satisfy sup(P ∗ ) ≤ inf(P) ≤ J ∗ (t, x). Then we give con- ditions under which (i) there is no duality gap, i.e. sup(P ∗ ) = inf(P), and (ii) (P) is solvable and it is equivalent to the (OCP) in the sense that min(P) = J ∗ (t, x).