Estimating the Time-Varying Structures of the Fama-French Multi-Factor Models

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估计 Fama-French 多因素模型的时变结构

DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
arXiv, Statistical Finance
影响因子:
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通讯作者:
Akihiko Noda
Akihiko Noda
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
Editor: Yuli Rahmawati;Peter Charles Taylor;王 慧子;小谷 健一郎;小谷 健一郎;小谷 健一郎;小谷 健一郎;小谷 健一郎;小谷健一郎;Kobayashi Takeshi;Kobayashi Takeshi;Takeshi Kobayashi;Takeshi Kobayashi;Takeshi Kobayashi;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;Takeshi Kobayashi;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;小林武;Akihiko Noda

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