Frequency Domain Estimation of Continuous Time Cointegrated Models with Mixed Frequency and Mixed Sample Data
Frequency Domain Estimation of Continuous Time Cointegrated Models with Mixed Frequency and Mixed Sample Data
复制标题
混合频率和混合样本数据的连续时间协整模型的频域估计
DOI：
10.1111/jtsa.12461
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发表时间：
2019
影响因子：
0.9
通讯作者：
Chambers M
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chambers M
最近的工作，笔者对混合频率数据分析的重点是估计的协整系统在连续时间的基础上，一个完全指定的动态系统的方程，而估计的协整向量在离散时间系统已接近使用半参数频域估计。我们将后一种方法扩展到覆盖连续时间的情况，建立频域估计的渐近性质，并在模拟研究中探索与非参数化处理动态相比，在离散时间中错误指定连续时间动态模型的影响。还提供了一个实证说明。
Recent work by the author on mixed frequency data analysis has focused on the estimation of cointegrated systems in continuous time based on a fully specified dynamic system of equations, while the estimation of cointegrating vectors in a discrete time system has been approached using a semiparametric frequency domain estimator. We extend the latter approach to cover the continuous time case, establishing the asymptotic properties of the frequency domain estimator and explore, in a simulation study, the effects of misspecifying the continuous time dynamic model in discrete time compared to treating the dynamics non‐parametrically. An empirical illustration is also provided.
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DOI：
10.1016/s1573-4412(84)02012-2
发表时间：
1984
期刊：
Handbook of Econometrics
影响因子：
--
作者：
A. Bergstrom
通讯作者：
A. Bergstrom
影响因子：
1.2
作者：
J. Miller
通讯作者：
J. Miller
导出连续时间系统的精确离散模拟
影响因子：
0.8
作者：
J.;Roderick McCrorie
通讯作者：
Roderick McCrorie
混合存量和流量数据具有不可观测随机趋势的混合阶连续时间动态模型的高斯估计
影响因子：
0.8
作者：
A. Bergstrom
通讯作者：
A. Bergstrom
影响因子：
6.3
作者：
Marcus J. Chambers;J. R. McCrorie
通讯作者：
J. R. McCrorie