Oil Price Forecastability and Economic Uncertainty

Oil Price Forecastability and Economic Uncertainty
复制标题

DOI：
10.2139/ssrn.2589853
复制
发表时间：
2015-04
期刊：
ERN: Forecasting & Simulation (Prices) (Topic)
影响因子：
--
通讯作者：
S. Bekiros;Rangan Gupta;Alessia Paccagnini
S. Bekiros;Rangan Gupta;Alessia Paccagnini
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
S. Bekiros;Rangan Gupta;Alessia Paccagnini

文献摘要

被引文献

相似文献

关于经济政策不确定性的信息在预测油价变化方面确实很重要。我们比较了标准，贝叶斯和随时间变化的VAR对单变量模型的可预测性。时变VAR模型在2007：1-2014：2期间的排名高于所有替代模型。
Information on economic policy uncertainty does matter in predicting the change in oil prices. We compare the forecastability of standard, Bayesian and time-varying VAR against univariate models. The time-varying VAR model outranks all alternative models over the period 2007:1–2014:2.