Asymptotic theory for non-linear least squares estimator for diffusion processes
Asymptotic theory for non-linear least squares estimator for diffusion processes
复制标题
扩散过程非线性最小二乘估计器的渐近理论
DOI：
10.1080/02331888308801695
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发表时间：
1983
期刊：
影响因子：
1.9
通讯作者：
B. Prakasa Rao
中科院分区：
文献类型：
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作者：
B. Prakasa Rao
在一些正则性条件下，得到了伊藤随机微分方程非线性漂移系数参数最小二乘估计的渐近正态性和渐近效率。给出了一些例子。
Asymptotic normality and asymptotic efficiency of the least squares estimator of a parameter in the non-linear drift coefficient of the Ito stochastic differential equation are obtained under some regularity conditions. Some examples are presented.