固定效应部分线性单指标空间自回归面板模型的二次推断函数估计
固定效应部分线性单指标空间自回归面板模型的二次推断函数估计
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发表时间：
2023
期刊：
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通讯作者：
丁飞鹏
中科院分区：
文献类型：
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作者：
丁飞鹏
从模型结构的特点着手, 获得了一些不依赖于工具变量的矩条件. 将这些矩条件与二次推断函数法(QIF)和最小二乘虚拟变量法(LSDV)结合, 为模型构建了一种新的估计方法. 该方法的优点是考虑了空间内生性的同时, 还将个体内的相关结构包含其中. 进一步, 在一些正则条件下, 研究了模型估计量的大样本性质, 发现非参数估计量具有最优收敛速度, 参数估计量渐近于正态分布. 同时, 采用Monte Carlo模拟评价了估计方法在有限样本下的表现, 结果表明文中所述方法的表现符合大样本性质, 且远远优于忽略相关性的估计方法. 最后, 将所述方法应用于实际数据分析中.