Differential equations with a small parameter and the central limit theorem for functions defined on a finite Markov chain
Differential equations with a small parameter and the central limit theorem for functions defined on a finite Markov chain
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有限马尔可夫链上定义的函数的小参数微分方程和中心极限定理
DOI：
10.1007/bf01851001
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发表时间：
1968
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Pinsky
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Pinsky
在本文中，我们考虑一类如下类型的随机过程：一个粒子以可能的速度V1，V2，...之一在一维中运动，Vn，根据具有无穷小矩阵（qIj）的有限平稳马尔可夫链从一个速度过渡到另一个速度。转移概率满足一个方程组
In this paper we consider a class of random processes of the following type: a particle travels in one dimension at one of the possible velocities Vl, v2,..., Vn, making transitions from one velocity to another the according to a finite stationary Markov chain with infinitesimal matrix (qIj). The transition probabilities satisfy a system of equations