STABILITY IN DISTRIBUTION FOR A CLASS OF DIFFUSIONS WITH JUMP 1
STABILITY IN DISTRIBUTION FOR A CLASS OF DIFFUSIONS WITH JUMP 1
复制标题
具有跳跃 1 的一类扩散的分布稳定性
DOI：
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发表时间：
1997
影响因子：
0.5
通讯作者：
Youngmee Kwon
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Youngmee Kwon
其中σ和b是R1上的Lipschitz连续函数，c是R2上的可测函数，{b (t)；t≥0}是一个标准的一维布朗运动，ν是R+ × R上的一个补偿泊松随机测度，也就是说，在R1 \{0}上存在一个σ -有限测度π，使得ν([0, t) × a) = ν([0, t) × a) - tπ(a)，其中ν是R+ × R上的一个泊松随机测度，对于R1上的任意Borel集合a， E[ν([0, t) × a)] = tπ(a)。设p（t, x, dy）表示扩散的转移概率。首先，我们介绍适用于一般扩散的下列定义。
where σ and b are Lipschitz continuous functions on R1, c is a measurable function on R2, {B(t); t ≥ 0} is a standard 1-dimensional Brownian motion and ν is a compensated Poisson random measure on R+ × R. That is, there is a σ -finite measure π on R1 \ {0} such that ν([0, t) × A) = ν([0, t) × A) − tπ(A) where ν is a Poisson random measure on R+ × R with E[ν([0, t) × A)] = tπ(A) for any Borel set A of R1. Let p(t, x, dy) denote the transition probability of the diffusion. First, we introduce the following definitions applying to general diffusions.