Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains
Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains
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弱收敛非齐次马尔可夫链的小时间埃奇沃斯型展开
DOI：
10.1007/s00440-007-0123-9
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
E. Mammen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
V. Konakov;E. Mammen
我们考虑弱收敛到扩散过程的马尔可夫链的三角阵列。证明了跃迁密度的二阶Edgeworth型展开式。该文件不同于最近的结果在两个方面。我们允许非均匀扩散限制，我们处理过渡密度与时间滞后收敛到零。小时间渐近的动机是统计应用和由此产生的近似的联合密度的扩散值在一个不断增加的网格点。
We consider triangular arrays of Markov chains that converge weakly to a diffusion process. Second order Edgeworth type expansions for transition densities are proved. The paper differs from recent results in two respects. We allow nonhomogeneous diffusion limits and we treat transition densities with time lag converging to zero. Small time asymptotics are motivated by statistical applications and by resulting approximations for the joint density of diffusion values at an increasing grid of points.
部分混合和条件埃奇沃斯展开
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
Probab. Theory Related Fields 129
影响因子：
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作者：
Yoshida;N
通讯作者：
N