Dynamic correlation network analysis of Japanese stock returns
Dynamic correlation network analysis of Japanese stock returns
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日本股票收益动态相关网络分析
DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Takashi Isogai
中科院分区：
文献类型：
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作者：
大久保牧子;Takashi Isogai
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影响因子：
2.1
作者：
Isogai, Takashi
通讯作者：
Isogai, Takashi
测试多元 GARCH 模型中的条件相关结构：广义跨谱方法
DOI：
10.1111/j.1468-2354.2011.00657.x
发表时间：
2011
期刊：
Wiley-Blackwell: International Economic Review
影响因子：
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作者：
N. McCloud;Yongmiao Hong
通讯作者：
Yongmiao Hong
通过高斯混合模型对 GARCH 过程进行快速聚类
DOI：
10.2139/ssrn.2071716
发表时间：
2012
期刊：
ERN: Estimation (Topic)
影响因子：
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作者：
Gian Piero Aielli;M. Caporin
通讯作者：
M. Caporin
Kinashi, T.：美国国家科学院院刊。
DOI：
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发表时间：
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期刊：
影响因子：
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作者：
通讯作者：
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