A Markov model for switching regressions
A Markov model for switching regressions
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DOI：
10.1016/0304-4076(73)90002-x
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发表时间：
1973-03
影响因子：
6.3
通讯作者：
S. Goldfeld;R. Quandt
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Goldfeld;R. Quandt
考虑这样一种情况，其中以i （i= l）为索引的观测值....n)，有一个因变量yi和k个自变量Xri；* * *) Xki。假设关于y的第i个观测值是由两个真正的回归方程中的一个产生的，即k
Consider a situation in which observations, indexed by i (i= l,.... n), are available on a dependent variable yi and on k independent variables Xri;***) Xki. Assume that the ith observation on y is generated by one or the other of two’true regression equations, ie, either k