Stationary distributions for diffusions with inert drift
Stationary distributions for diffusions with inert drift
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惰性漂移扩散的平稳分布
DOI：
10.1007/s00440-008-0182-6
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发表时间：
2008
影响因子：
2
通讯作者：
Bass R
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Bass R
考虑在一个有界域中反映布朗运动，它获得的漂移与在该域边界上花费的局部时间成比例。我们证明了反映布朗运动的位置与漂移矢量的值的联合定律的平稳分布具有乘积形式。并且，第一分量在域上均匀分布，第二分量在域上呈高斯分布。我们还考虑了具有惰性漂移的更一般的反射扩散，以及以势的梯度给出漂移的过程。
Consider reflecting Brownian motion in a bounded domain inthat acquires drift in proportion to the amount of local time spent on the boundary of the domain. We show that the stationary distribution for the joint law of the position of the reflecting Brownian motion and the value of the drift vector has a product form. Moreover, the first component is uniformly distributed on the domain, and the second component has a Gaussian distribution. We also consider more general reflecting diffusions with inert drift as well as processes where the drift is given in terms of the gradient of a potential.
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