Almost sure exponential stability of numerical solutions for stochastic delay differential equations with jumps
Almost sure exponential stability of numerical solutions for stochastic delay differential equations with jumps
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带跳跃的随机时滞微分方程数值解的几乎确定的指数稳定性
DOI：
10.1007/s12190-010-0449-9
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发表时间：
2011-10
影响因子：
2.2
通讯作者：
Li, Qiyong
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Gan, Siqing;Li, Qiyong
本文利用离散半鞅收敛定理研究了具有跳跃的非线性随机延迟微分方程的欧拉型方法的几乎必然指数稳定性。结果表明显式欧拉方法……（句子不完整，最后一个单词“rep”可能是错误或遗漏了部分内容）
This paper deals with the almost sure exponential stability of the Euler-type methods for nonlinear stochastic delay differential equations with jumps by using the discrete semimartingale convergence theorem. It is shown that the explicit Euler method reproduces the almost sure exponential stability under an additional linear growth condition. By replacing the linear growth condition with the one-sided Lipschitz condition, the backward Euler method is able to reproduce the stability property.
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影响因子：
1.3
作者：
X. Mao
通讯作者：
X. Mao
DOI：
10.1016/j.amc.2005.02.017
发表时间：
2006
期刊：
Appl. Math. Comput.
影响因子：
--
作者：
Ronghua Li;Hongbing Meng;Yonghong Dai
通讯作者：
Ronghua Li;Hongbing Meng;Yonghong Dai
DOI：
10.1007/978-3-662-09947-6
发表时间：
2010-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
E. Hairer;G. Wanner
通讯作者：
E. Hairer;G. Wanner
影响因子：
1.4
作者：
Jiaowan Luo
通讯作者：
Jiaowan Luo
DOI：
10.1533/9780857099402
发表时间：
1998-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
X. Mao
通讯作者：
X. Mao