A simple panel stationarity test in the presence of serial correlation and a common factor
A simple panel stationarity test in the presence of serial correlation and a common factor
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DOI：
10.1016/j.econlet.2011.11.036
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发表时间：
2012-04-01
影响因子：
2
通讯作者：
Kurozumi, Eiji
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hadri, Kaddour;Kurozumi, Eiji
本文发展了一个简单的检验a la Pesaran(2007)，以扰动中的一个公因子的形式对具有截面相关性的异质面板数据的平稳性的零假设进行检验。我们还考虑到了序列相关性。(C)2011爱思唯尔B.V.保留所有权利。
This paper develops a simple test a la Pesaran (2007) for the null hypothesis of stationarity in heterogeneous panel data with cross-sectional dependence in the form of a common factor in the disturbance. We also allow for serial correlation. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.