A note on a discrete time MAP risk model
A note on a discrete time MAP risk model
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关于离散时间 MAP 风险模型的说明
DOI：
10.1016/j.cam.2016.06.034
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发表时间：
2017
影响因子：
2.4
通讯作者：
Hu Yang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chaolin Liu;Zhimin Zhang;Hu Yang
在本文中，我们使用一个离散时间马尔可夫可加过程模型的盈余过程的保险公司。假设索赔间隔时间和索赔额都由一个潜在的马尔可夫链控制。本文用两种方法给出了Gerber-Shiu函数的一个递推公式。文中还给出了一些数值例子来说明求解过程。
In this paper, we use a discrete time Markov additive process to model the surplus process for an insurance company. Assume that the interclaim times and the claim sizes are both regulated by an underlying Markov chain. We present a recursive formula for the Gerber–Shiu function by two methods. Some numerical examples are also given to show the solution procedure.
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影响因子：
0.8
作者：
Hu Yang;Zhimin Zhang;Chunmei Lan
通讯作者：
Hu Yang;Zhimin Zhang;Chunmei Lan
影响因子：
1.9
作者：
Runhuan Feng
通讯作者：
Runhuan Feng
影响因子：
3.6
作者：
U. Dave
通讯作者：
U. Dave
DOI：
10.2307/2982766
发表时间：
1989-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. Asmussen
通讯作者：
S. Asmussen
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Runhuan Feng
通讯作者：
Runhuan Feng