GARCH-Copula Approach to Estimation of Value at Risk for Portfolios
GARCH-Copula Approach to Estimation of Value at Risk for Portfolios
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投资组合风险价值估计的 GARCH-Copula 方法
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Yin Li
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yin Li
