A transformed jump-adapted backward Euler method for jump-extended CIR and CEV models
A transformed jump-adapted backward Euler method for jump-extended CIR and CEV models
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跳跃扩展CIR和CEV模型的变换跳跃适应向后欧拉方法
DOI：
10.1007/s11075-016-0137-4
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发表时间：
2016
影响因子：
2.1
通讯作者：
Xiaojie Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Xu Yang;Xiaojie Wang
本文提出了一种新的时间推进格式--变换跳适应后向欧拉方法，用于模拟一类跳扩展的CIR和CEV模型。所提出的计划是能够保持积极的基本问题。对于非Lipschitz扩散系数的模型，证明了其一阶强收敛速度.最后通过数值算例验证了我们的理论结果。
A novel time-stepping scheme, called transformed jump-adapted backward Euler method, is developed in this paper to simulate a class of jump-extended CIR and CEV models. The proposed scheme is able to preserve the positivity of the underlying problems. Furthermore, its strong convergence rate of order one is recovered for the considered models with non-Lipschitz diffusion coefficients. Numerical examples are finally reported to confirm our theoretical findings.
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影响因子：
8
作者：
C. Ahn;H. Thompson
通讯作者：
C. Ahn;H. Thompson
DOI：
--
发表时间：
2008-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
William G. Halley;S. Malham;Anke Wiese
通讯作者：
William G. Halley;S. Malham;Anke Wiese
DOI：
10.1090/s0025-5718-09-02252-2
发表时间：
2010
期刊：
Math. Comput.
影响因子：
--
作者：
A. Alfonsi
通讯作者：
A. Alfonsi
DOI：
10.2307/2289894
发表时间：
1987
期刊：
Elearn
影响因子：
--
作者：
I. Karatzas
通讯作者：
I. Karatzas
影响因子：
0.9
作者：
D. Higham;Xuerong Mao
通讯作者：
D. Higham;Xuerong Mao