On the Robust superhedging of measurable claims
On the Robust superhedging of measurable claims
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论可衡量债权的稳健超级对冲
DOI：
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发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
N. Touzi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Dylan Possamai;Guillaume Royer;N. Touzi
鲁棒套期问题要求解决非支配奇异测度族下的超套期问题。最近的进展是由范亨德尔、纽菲尔德和纳茨取得的。我们证明了这个问题的对偶公式在适合鞅最优运输的情况下是有效的，或者更一般地说，对于受控随机动力学下的最优运输是有效的。
The problem of robust hedging requires to solve the problem of superhedging under a nondominated family of singular measures. Recent progress was achieved by van Handel, Neufeld, and Nutz. We show that the dual formulation of this problem is valid in a context suitable for martingale optimal transportation or, more generally, for optimal transportation under controlled stochastic dynamics.