Invariant measures for semilinear stochastic equations
Invariant measures for semilinear stochastic equations
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DOI：
10.1080/07362999208809278
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发表时间：
1992
影响因子：
1.3
通讯作者：
G. Prato;D. Gatarek;J. Zabczyk
中科院分区：
文献类型：
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作者：
G. Prato;D. Gatarek;J. Zabczyk
设（R，T，P）是具有滤子（Ft）的固定概率空间.设W（t），t20是一个圆柱Wiener过程，其值在定义于（0，7，P）上的可分Hilbert空间U中.假设W（t）的协方差算子为tI，I为恒等算子。
Let (R, 7, P) be a fixed probability space with a filtration (Ft). Let W (t), t 2 0 be a cylindrical Wiener process with values in a separable Hilbert space U defined on (0, 7, P). The covariance operator of W (t) is assumed to be tI, I the identity operator.