Asymptotic Expansion for Small Diffusions Applied to Option Pricing
Asymptotic Expansion for Small Diffusions Applied to Option Pricing
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DOI：
10.1023/b:sisp.0000049093.20850.11
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发表时间：
2004-10
影响因子：
0.8
通讯作者：
Masayuki Uchida;N. Yoshida
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Masayuki Uchida;N. Yoshida
使用Malliavin演算，我们推导出渐近展开的统计分布有关的小扩散。介绍了期权定价在经济学中的应用。
Using the Malliavin calculus, we derive asymptotic expansion of the distribution of statistics related to small diffusions. Applications to option pricing in economics are presented.