Finite-horizon covariance control of linear time-varying systems
Finite-horizon covariance control of linear time-varying systems
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线性时变系统的有限范围协方差控制
DOI：
10.1109/cdc.2017.8264189
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Tsiotras, Panagiotis
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Goldshtein, Maxim;Tsiotras, Panagiotis
研究了具有随机扰动和完全可观状态的离散线性时变系统的有限域最优控制问题。系统的初始状态取自已知的高斯分布，最终状态分布需要达到给定的目标高斯分布，同时最小化控制力的期望值。我们首先给出无扩散情形的有效解，然后通过将系统转化为无扩散系统的叠加来求解有扩散情形，从而得到线性最优控制策略。我们证明了所得到的解与具有特定终端费用权重矩阵的LQG问题一致。
We consider the problem of finite-horizon optimal control of a discrete linear time-varying system subject to a stochastic disturbance and fully observable state. The initial state of the system is drawn from a known Gaussian distribution, and the final state distribution is required to reach a given target Gaussian distribution, while minimizing the expected value of the control effort. We derive the linear optimal control policy by first presenting an efficient solution for the diffusion-less case, and we then solve the case with diffusion by reformulating the system as a superposition of diffusion-less systems. We show that the resulting solution coincides with a LQG problem with particular terminal cost weight matrix.
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受积分二次状态约束的随机线性系统的最优协方差控制
DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
American Control Conference
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--
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通讯作者：
E. Bakolas
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Chen, Yongxin;Georgiou, Tryphon T.;Pavon, Michele
通讯作者：
Pavon, Michele
DOI：
--
发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
--
作者：
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通讯作者：
H. Volkmer
DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
IEEE Conference on Decision and Control
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--
作者：
E. Bakolas
通讯作者：
E. Bakolas
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DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
American Control Conference
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--
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通讯作者：
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