Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on product spaces
Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on product spaces
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产品空间上具有共调次可加性或凸性的风险度量
DOI：
10.1007/s11766-015-3294-7
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发表时间：
2015-12
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
HU Yi-jun
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
WEI Lin-xiao;MA Yue;HU Yi-jun
本文通过公理化方法，提出了投资组合的共单调次可加性和共单调凸风险测度的概念，它们是Song和Yan（2006）的推广.这些新引入的投资组合的风险措施的代表性结果给出的Choquet积分。这些新引入的风险措施，多期共单调风险措施的链接。最后，给出了新引入的共单调一致风险测度在资本配置中的应用.
In this paper, by an axiomatic approach, we propose the concepts of comonotonic subadditivity and comonotonic convex risk measures for portfolios, which are extensions of the ones introduced by Song and Yan (2006). Representation results for these new introduced risk measures for portfolios are given in terms of Choquet integrals. Links of these newly introduced risk measures to multi-period comonotonic risk measures are represented. Finally, applications of the newly introduced comonotonic coherent risk measures to capital allocations are provided.
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影响因子：
1.6
作者：
P. Embrechts;Giovanni Puccetti-
通讯作者：
P. Embrechts;Giovanni Puccetti-
DOI：
10.1137/080743494
发表时间：
2010-02
期刊：
SIAM J. Financial Math.
影响因子：
--
作者：
A. Hamel;F. Heyde
通讯作者：
A. Hamel;F. Heyde
影响因子：
1.6
作者：
M. Frittelli;Giacomo Scandolo
通讯作者：
M. Frittelli;Giacomo Scandolo
影响因子：
1.9
作者：
Yongsheng Song;Jiaan Yan
通讯作者：
Yongsheng Song;Jiaan Yan
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
A. Hamel
通讯作者：
A. Hamel