Approximation of nonlinear filtering problems and order of convergence
Approximation of nonlinear filtering problems and order of convergence
复制标题
非线性滤波问题的逼近和收敛阶数
DOI：
10.1007/bfb0006572
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发表时间：
1984
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Picard
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Picard
在本文中，我们考虑了一个滤波问题，其中的观察是一个函数的扩散破坏了一个独立的白色噪声。我们估计的时间间隔的离散化所造成的误差，我们得到一些近似的最佳滤波器，可以计算与蒙特-卡罗方法，我们研究的收敛阶。
In this paper, we consider a filtering problem where the observation is a function of a diffusion corrupted by an independent white noise. We estimate the error caused by a discretization of the time interval ; we obtain some approximations of the optimal filter which can be computed with Monte-Carlo methods and we study the order of convergence.